System ostrożnościowy w domach maklerskich - fundusze własne, pomiar, szacowanie oraz monitorowanie ryzyk
NOWE ROZPORZADZENIA!
- fundusze własne, pomiar, szacowanie oraz monitorowanie ryzyk
- wyliczenie funduszy: pozycje zaliczane do funduszy własnych oraz pozycje pomniejszające fundusze,
- identyfikacja ryzyk, ryzyka w ramach Filaru I,
- wyliczenie współczynników kapitałowych oraz odchyleń od funduszy własnych,
- proces ICAAP (Filar II),
- zarządzanie kapitałem, stres testy, sprawozdania i raporty
Termin: 14.02.2018 r. / Miejsce: Warszawa,
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom systemu ostrożnościowego w domach maklerskich w zakresie wyliczania funduszy własnych, pomiaru, szacowania oraz monitorowania ryzyk. Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o:
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 oraz,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.02.2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze. Na szkoleniu szczegółowo zostaną przedstawione m.in.: wyliczenie funduszy: pozycje zaliczane do funduszy własnych oraz pozycje pomniejszające fundusze, identyfikacja ryzyk, ryzyka w ramach Filaru I, wyliczenie współczynników kapitałowych oraz odchyleń od funduszy własnych, proces ICAAP (Filar II), zarządzanie kapitałem, stres testy, sprawozdania i raporty. Poszczególne pozycje w/w zostaną poparte przykładami.
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest dla członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów ryzyka w domach maklerskich oraz wszystkich zainteresowanych tematem systemu ostrożnościowego w domach maklerskich w zakresie wyliczania funduszy własnych, pomiaru, szacowania oraz monitorowania ryzyk.
PROGRAM
1. Fundusze własne (Kapitał Tier I i kapitał Tier II):
Wyliczenie funduszy: pozycje zaliczane do funduszy własnych oraz pozycje pomniejszające fundusze,
2. Identyfikacja ryzyk:
a) wykaz, jakie ryzyka występują i jakie mogą wystąpić w przyszłości,
b) ocena danego ryzyka czy jest istotne, czy należy obserwować dane ryzyko i jego status w przyszłości może ulec zmianie,
c) określenie metody pomiaru kapitału na poszczególne ryzyka.
3. Ryzyka w ramach Filaru I:
a) ryzyko kredytowe (ryzyko kontrahenta, ryzyko koncentracji, ryzyko inwestycji w podmioty zależne),
b) ryzyko operacyjne,
c) ryzyko rynkowe (ryzyko walutowe, ryzyko stóp procentowych, ryzyko cen towarów, ryzyko cen instrumentów finansowych)
d) ryzyko rozliczenia,
e) ryzyko związane z korektą wyceny kredytowej.
4. Wyliczenie współczynników kapitałowych oraz odchyleń od funduszy własnych.
5. Proces ICAAP (Filar II):
a) identyfikacja istotnych rodzajów ryzyka,
b) wyznaczenie i utrzymywanie kapitału wewnętrznego,
c) ocena adekwatności modelu szacowania kapitału wewnętrznego do działalności domu maklerskiego,
d) zarządzanie i planowanie kapitałowe,
e) ryzyka w ramach Filaru II (identyfikacja ryzyk w ramach prowadzonej działalności oraz in-nych istotnych rodzajów ryzyk mogących wystąpić w przyszłości) np.: ryzyko płynności, ryzyko biznesowe, ryzyko reputacji,
6. Zarządzanie kapitałem:
a) DM posiadający zezwolenie na działalność maklerską w zakresie nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek lub w zakresie świadczenia usług w zakresie subemisji inwestycyjnych ,
b) DM nie posiadający w/w zezwolenia.
c) limity dużych zaangażowań (art.395 CRR),
d) analizy - wyliczenia wysokości adekwatności kapitałowej na bieżącą działalność i działalność planowaną do wprowadzenia w przyszłości.
E) strategia zarządzania ryzykami,
7. Stres testy.
8. Sprawozdania i raporty.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa
- jednej osoby - 990 zł netto + 23 % VAT
- dwóch osób z jednej firmy - 890 zł/os netto + 23 % VAT
Uwaga oferta first minute!
- przy zgłoszeniach do 2 lutego 2018 r. obowiązuje cena promocyjna – 800 zł/os netto + 23 % VAT*
*podane rabaty nie sumują się.
Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.
Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.
Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/ 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl
Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.
>>> powrót