SYSTEM OSTROŻNOŚCIOWY W DOMACH MAKLERSKICH - fundusze własne, pomiar, szacowanie oraz monitorowanie ryzyk

NOWE ROZPORZADZENIA!
- fundusze własne,  pomiar, szacowanie oraz monitorowanie ryzyk
-  wyliczenie funduszy: pozycje zaliczane do funduszy własnych oraz pozycje pomniejszające fundusze,
-  identyfikacja ryzyk,  ryzyka w ramach Filaru I,
- wyliczenie współczynników kapitałowych oraz odchyleń od funduszy własnych,
-  proces ICAAP (Filar II),
-  zarządzanie kapitałem, stres testy, sprawozdania i raporty
Termin: 25.09.2017 r. / Miejsce: Warszawa,
 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest  przedstawienie uczestnikom systemu ostrożnościowego w domach maklerskich w zakresie wyliczania funduszy własnych, pomiaru, szacowania oraz monitorowania ryzyk. Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 oraz,
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim,
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.02.2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze. Na szkoleniu szczegółowo zostaną przedstawione m.in.: wyliczenie funduszy: pozycje zaliczane do funduszy własnych oraz pozycje pomniejszające fundusze, identyfikacja ryzyk, ryzyka w ramach Filaru I, wyliczenie współczynników kapitałowych oraz odchyleń od funduszy własnych, proces ICAAP (Filar II), zarządzanie kapitałem, stres testy, sprawozdania i raporty. Poszczególne pozycje w/w zostaną poparte przykładami.


GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest dla członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów ryzyka w domach maklerskich oraz wszystkich zainteresowanych tematem systemu ostrożnościowego w domach maklerskich w zakresie wyliczania funduszy własnych, pomiaru, szacowania oraz monitorowania ryzyk.

PROGRAM
 1. Fundusze własne (Kapitał Tier I i kapitał Tier II):
 Wyliczenie funduszy: pozycje zaliczane do funduszy własnych oraz pozycje pomniejszające fundusze,
 2. Identyfikacja ryzyk:
  a) wykaz, jakie ryzyka występują i jakie mogą wystąpić w przyszłości,
  b) ocena danego ryzyka czy jest istotne, czy należy obserwować dane ryzyko i jego status w przyszłości może ulec zmianie,
  c) określenie metody pomiaru kapitału na poszczególne ryzyka.
 3. Ryzyka w ramach Filaru I:
  a) ryzyko kredytowe (ryzyko kontrahenta, ryzyko koncentracji, ryzyko inwestycji w podmioty zależne),
  b) ryzyko operacyjne,
  c) ryzyko rynkowe (ryzyko walutowe, ryzyko stóp procentowych, ryzyko cen towarów, ryzyko cen instrumentów finansowych)
  d) ryzyko rozliczenia,
  e) ryzyko związane z korektą wyceny kredytowej.
 4. Wyliczenie współczynników kapitałowych oraz odchyleń od funduszy własnych.
 5. Proces ICAAP (Filar II):
  a) identyfikacja istotnych rodzajów ryzyka,
  b) wyznaczenie i utrzymywanie kapitału wewnętrznego,
  c) ocena adekwatności modelu szacowania kapitału wewnętrznego do działalności domu maklerskiego,
  d) zarządzanie i planowanie kapitałowe,
  e) ryzyka w ramach Filaru II (identyfikacja ryzyk w ramach prowadzonej działalności oraz in-nych istotnych rodzajów ryzyk mogących wystąpić w przyszłości) np.: ryzyko płynności, ryzyko biznesowe, ryzyko reputacji,
 6. Zarządzanie kapitałem:
  a) DM posiadający zezwolenie na działalność maklerską w zakresie nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek lub w zakresie świadczenia usług w zakresie subemisji inwestycyjnych ,
  b) DM nie posiadający w/w zezwolenia.
  c) limity dużych zaangażowań (art.395 CRR),
  d) analizy - wyliczenia wysokości adekwatności kapitałowej na bieżącą działalność i działalność planowaną do wprowadzenia w przyszłości.
  E) strategia zarządzania ryzykami,
 7. Stres testy.
 8. Sprawozdania i raporty.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  890 zł/os netto + 23 % VAT 

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 20 maja 2017 r. obowiązuje cena promocyjna – 800 zł/os netto + 23 % VAT*
  •  

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/ 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót